금리·환율 변동성 확대에 따른 헤지(위험 분산) 수요 증가로 지난해 국내금융회사의 장외파생상품 거래규모가 역대 최대치를 경신한 것으로 집계됐다. 특히 이자율 관련 장외파생상품 거래규모가 75%나 늘어 전체 거래량을 끌어올렸다.
금융감독원은 지난해 국내금융사의 장외파생상품 거래규모가 2경 4548조 원으로 전년(1경 8146조 원) 대비 35.3% 증가했다고 15일 밝혔다.
상품별로는 통화 관련 거래가 1경 7030조 원으로 69.4%를 차지해 비중이 가장 컸다. 전년(1경 3776조 원)과 비교해선 3254조 원(23.6%) 증가했다. 같은 기간 이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 4117조 원에서 7206조 원으로 75% 가량 급증했다.
주식 관련 장외파생상품 거래규모는 194조 원에서 213조 원에서 9.8% 늘었고, 신용 관련 장외파생상품은 18조 원에서 48조 2000억 원으로 167.8% 증가했다.
금융권역별 거래규모는 은행(1경 8134조 원)이 73.9%로 비중이 가장 컸고 이어 증권 5040조 원(20.5%), 신탁 1167조 원(4.8%) 순이었다.
지난해 금리·환율 변동성으로 인한 금융사 헤지 수요가 확대되면서 전체 장외파생상품 거래규모가 역대 최대치로 불어났다는 분석이다. 금감원 측은 “이자율스와프(3063조 원), 통화선도(2833조 원) 거래금액이 늘어나면서 전체 장외파생상품 거래규모가 증가했다”고 설명했다.
이자율스와프는 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래다. 통화선도란 환리스크를 헤지하기 위해 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하는 계약이다.
한편 지난해 말 장외파생상품 전체 거래 잔액은 1경 2210조 원으로 지난해(1경 1305조 원) 대비 905조원(8.0%) 증가했다. 상품별 거래잔액은 이자율 관련 거래(7556조 원)가 61.9%로 가장 비중이 컸고 이어 통화 관련 4425조 원(36.2%), 신용 관련 95조 원(0.8%) 순이었다. 금융권역별 거래잔액은 은행 9683조 원(79.3%), 증권 272조 원(17.0%), 보험 234조 원(1.9%) 순이었다.
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