류상철 한국은행 거시건전성분석국 팀장 등은 18일 '글로벌 금융규제 개혁의 영향과 정책과제'라는 보고서에서 이같이 내다보고 규제의 부작용을 최소화하는 정책이 필요하다고 밝혔다. 바젤Ⅲ는 금융위기와 같은 비상사태가 발생했을 때 갑작스러운 손실을 제대로 흡수할 수 있도록 하기 위해 은행들에 미리 자본을 더 쌓고 유동성을 확충하도록 한 글로벌 규제안이다.
하지만 국내 은행권에 바젤Ⅲ를 적용하면 부작용이 만만치 않을 것으로 보고서는 경고했다.
규제안이 도입되면 은행들은 예금금리를 낮추기보다 대출금리를 올리는 방식으로 예대금리 차를 벌려 자산확충에 드는 비용을 충당할 가능성이 크다는 것이다.
또 은행이 위험자산을 줄이기 위해 중소기업 대출 등 위험가중치가 상대적으로 높은 대출을 줄일 것으로 내다봤다. 이럴 경우 전체 대출시장 축소도 불가피하다.
반면 은행들이 자본을 확충하기 위해 기업과 가계의 거액 예금을 유치하는 데 주력할 것이라고 보고서는 내다봤다. 고액자산가를 대상으로 하는 프라이빗뱅킹(Private Banking) 영업이 더욱 강화될 것이라는 전망이다.
아울러 보고서는 규제자본비율이 오는 2018년까지 1%포인트 상승하면 대출시장 축소 등의 영향으로 국내총생산(GDP)이 최대 0.12~0.41% 하락할 수 있다고 우려했다. 류 팀장은 "중소기업 금융지원 체계에 대한 종합적인 개선책을 마련해야 한다"며 "예금 유치 등에서 과당경쟁 징후가 포착되면 감독 당국과 협의해 이를 자제하도록 유도해야 한다"고 제언했다.
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