글로벌 금융위기 이후 ‘조작 스캔들’에 휩싸여 신뢰가 떨어진 런던 은행 간 금리(Libor·리보)를 대체하기 위한 새로운 기준으로 미 연방준비제도(Fed·연준)의 은행 간 일일금리(OBFR)와 미 재무부 증권의 콜금리 등이 유력하게 거론되고 있다고 복수의 외신들이 22일(현지시간) 전했다.
리보는 수십 년간 주택담보(모기지) 대출이나 각종 파생상품 거래에서 기준금리로 활용돼온 글로벌 금융 시스템의 척도 중 하나다. 그러나 금리결정 시스템상 고의적으로 수치를 낮추거나 높일 수 있다는 지적이 끊임없이 나왔고 지난 2014년 11월부터 골드만삭스와 바클레이스 등 15개 글로벌 은행과 미 재무부 등 각국의 금융당국이 참여해 이를 대체할 새로운 기준을 논의했다.
이번 논의를 주도적으로 진행해온 ‘대안적참고금리위원회(ARRC)’는 자본시장 내에서 차지하는 위상과 거래 규모 등을 고려해 이르면 내년 초 이들 두 금리를 리보를 대체할 기준으로 삼겠다고 밝혔다. ARRC의 한 관계자는 “외부 조작에 쉽사리 흔들리지 않고 독점할 수 없는 신뢰 가능한 기준을 선택하고자 한다”며 “선택한 두 금리가 적당한 규모(하루 3,000억달러)로 거래되고 있으며 시장도 튼튼하다”고 설명했다. 미 재무부 채권 이율이나 OIS(국내외 금융기관 사이의 초단기 외화대출 금리)를 적용하는 안도 고려됐지만 탈락했다. 미 달러 리보를 기준 수익률로 삼는 파생상품 규모는 미국 내에서만 약 160조달러이며 전 세계로는 350조달러에 이른다.
/이수민기자 noenemy@sedaily.com
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