인공지능(AI) 기술로 투자 대상을 정하는 ‘퀀트’ 헤지펀드가 빠르게 급성장하면서 올해 안에 운용자금 규모가 1조달러를 돌파할 것으로 전망된다.
파이낸셜타임스(FT)는 8일(현지시간) 헤지펀드 전문 분석기관 HFR를 인용해 지난해 10월 말 퀀트펀드의 운용자금 규모가 9,400억 달러(약 1,002조원)에 달했다며 이같이 분석했다. 퀀트펀드는 수익이 예상되는 금융상품을 지정하는 헤지펀드의 투자결정 방식을 컴퓨터 알고리즘 등 AI 기술로 대체한 상품이다.
최근 전통적 헤지펀드의 인기가 시들해지는 가운데 퀀트펀드로 자금이 몰리는 것은 투자자들이 전문 헤지펀드 운용사의 판단보다 자동화된 AI의 선택을 신뢰하기 시작했기 때문으로 풀이된다. 대표적인 퀀트펀드 운용사인 르네상스테크놀로지는 지난해 수익률이 15%로 헤지펀드 평균 수익률인 6.5%를 웃도는 등 좋은 실적을 거두기도 했다. 퀀트펀드의 인기가 높아지면서 기존 헤지펀드 운용사들도 알고리즘 개발을 위해 데이터 과학자, 프로그래머를 채용하는 등 차세대 투자기법으로 눈을 돌리고 있다.
다만 퀀트펀드 역시 알고리즘에 따라 수익률 차이가 커 주의해야 한다고 월스트리트저널(WSJ)은 경고했다. 예를 들어 퀀트펀드 회사인 ‘투시그마’의 지난해 1~5월 수익률은 -2.5%로 지난 2016년(10.33%)과 2015년(15%)에 미치지 못한 것은 물론 같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수의 8.7%를 크게 밑돌았다. WSJ는 도널드 트럼프 미 대통령 취임 이후 주가 상승 등 달라진 경제상황이 알고리즘에 반영되지 못한 영향이 크다며 운용사별로 어떤 알고리즘을 운용하는지, 업데이트가 자주 이뤄지는지를 확인해야 한다고 덧붙였다.
/변재현기자 humbleness@sedaily.co.kr
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