은행 자기자본 2배이상 늘려야

바젤Ⅲ 2013년부터 시행

제2의 금융위기를 방지하기 위해 은행들의 자기자본을 대폭 강화하는 방안이 12일(현지시간) 스위스 바젤 은행감독위원회에서 확정됐다.

이에 따라 은행들은 대출증가 등으로 위험자산이 늘어감에 따라 쌓아야 하는 자본(보통주 증자 등)이 기존보다 2~4배 이상 늘어난다. 또 호황기일수록 양질의 자산을 더 확보하도록 강제된다.

바젤은행감독위원회는 이날 바젤에서 개최된 '중앙은행 총재 및 감독기구 수장 회의'에서 새로운 국제 은행자본 규제기준(바젤Ⅲ)을 발표했다.

우선 은행의 최소 보통주 자본비율은 현행 2%에서 4.5%로 상향 조정된다. 또 후순위채와 같은 신종 자본증권을 포함한 기본자기자본비율(Tier1)은 현행 4%에서 6%로 강화된다.

은행은 이와 별도로 완충자본을 추가로 확보해야 한다. 완충자본은 미래 위기발생에 대비해 적립하는 자본으로 위험가중자산 대비 2.5%를 보통주로 쌓아야 한다. 실질적으로 은행들은 보통주 자본을 4.5%에 2.5%를 더한 7% 확보해야 하며 기본 자기자본비율은 6%+2.5%인 8%를 보유해야 한다.

또 신용이 과도하게 팽창할 경우 각국 감독 당국은 은행에 0~2.5%까지 추가 자본을 부과할 수 있게 된다. 따라서 은행은 신용팽창기에는 보통주 자본 기준으로 최대 9.5%, 기본자기자본비율 기준으로 11%, 총 자본기준으로 13% 이상을 유지해야 한다.

이 같은 자본비율 규제는 오는 2013년부터 단계적으로 시행된다.

자본비율 규제와 더불어 레버리지 비율도 새롭게 도입됐다. 레버리지 비율은 기본 자기자본 기준 3%로 설정됐으며 이는 2018년부터 시행될 예정이다.

새로운 기준이 적용돼도 우리나라 은행들의 경우 이미 기준을 초과한 상태라 큰 영향은 없다. 그러나 유럽과 미국 은행들은 새 기준의 적용으로 대규모 증자가 불가피하다. 금융감독원의 한 관계자는 "국내 은행의 경우 새로운 자본규제하에서도 규제 자본비율을 상회하는 등 자본규제의 직접적인 영향은 거의 없다"고 설명했다.

한편 이번 합의 기준은 11월 주요20개국(G20) 서울 정상회의에서 최종 결정된다.