[국내은행] 금리결정체계 개선 시급

한국은행은 12일 `우리나라 은행의 여수신금리 결정체계와 개선방안'이라는 보고서를 통해 국내은행들은 자금조달비용에 신용위험, 적정마진 등을 감안한 가산금리를 더하는 단순한 대출금리 산정방식을 사용하고 있다고 분석했다.수신금리도 시장금리에 여타 은행들의 금리수준이나 수신 취급비용만을 감안하는 단순한 방식으로 결정하는 것으로 조사됐다.

반면 미국 선진은행들은 대출을 통해 예상되는 순이익에서 대손위험에 대한 프리미엄을 빼 산출하는 주주부가가치(SHAREHOLDER VALUE ADDED)를 기준으로 대출금리를 결정하고 있으며 일부 외국은행 국내지점들은 위험조정수익률법(RAROC)을 국내실정에 맞게 조정하는 방식으로 대출금리를 결정하고 있다.

미국은행들은 수신금리도 자산부채종합관리(ALM)에 입각해 기간별 내부이전가격을 정확하게 산출하고 수신취급비용과 적정마진을 감안해 금리수준을 결정하는 등선진기법을 사용하고 있다고 한은은 설명했다.

국내은행들은 작년말부터 시장금리 연동형 대출을 적극 활용하는 등 프라임레이트(우대금리)보다 낮은 금리의 대출을 크게 늘려 전체대출에서 시장금리 연동형이차지하는 비중이 작년 10월 6%에서 올해 9월에는 59.2%로 대폭 상승했다.

한은은 그러나 국내은행들이 신용등급평가제 대신 차주의 예상부도율 등 추정이어려운 부문을 평가하는 종합평점제를 사용하고 있어 신용위험에 대한 평가기법이상당히 취약한데다 원가관리시스템이나 수익성 관리체계가 미흡한 형편이라고 밝혔다.

따라서 국내은행들은 종전의 외형위주 경영방식에서 탈피하고 시장금리 연동대출을 확대하는 한편 신용평가시스템 및 원가관리시스템을 조기에 구축해야 할 것이라고 한은은 지적했다.

[연합뉴스]