[BIS기준 차등화/국내] 대출시장 붕괴 신용경색 우려

『은행의 대출시장 붕괴와 신용경색 현상 재연이 우려된다』 국제결제은행(BIS)의 은행 자기자본비율 산정 기준 재조정에 대한 국내금융계의 반응이다.한국은행 관계자는 『새로 논의되는 BIS비율은 신용리스크를 보다 세분화, 돈을 빌린 차주의 신용등급에 따라 대출자산의 건전성을 평가하는 것』이라며 『신용도가 떨어지는 기업은 대출받기가 더욱 힘들어질 것』이라고 예상했다.

한은에 따르면 바젤위원회가 제시한 새로운 제도의 내용은 위험자산에 대한 가중치의 세분화와 내부 신용리스크 평가모형 활용 사전약정 접근법 감독위주 접근법 등 네가지. 은행들은 이 가운데 현재 100%로 단일화되어 있는 민간기업 대출에 대한 위험가중치를 차주의 신용도에 따라 20~150%로 차등화하고 특정산업분야에 여신이 편중된 은행에 대해서는 추가적인 자기자본보유의무(10%정도)를 부과한다는 내용에 당혹해하고 있다.

개별은행이 매분기초에 일정규모의 자기자본을 시장리스크에 대비해 설정한후 분기 종료후 실제로 발생한 손실이 예상손실보다 클 경우 감독당국이 벌칙을 부과한다는 「시장약정 접근법」도 곤혹스러운 방안이다.

바젤위원회의 이같은 방안이 실행될 경우 우리나라 기업들의 신용등급이 낮다는 점에서 정상적인 기업대출이 힘들어질 것으로 예상된다. 합병은행의 한 임원은 『BIS비율을 맞추려면 대출기반 붕괴를 감수해야 할 것』이라고 지적, 『지난해 우리 경제를 짓눌렀던 신용경색현상이 재연될 수도 있을 것』이라고 덧붙였다.

한은은 내부보고서를 통해 차주의 미래상환능력을 감안한 자산건전성 분류기준의 도입 국내평가의 신뢰도를 높이기 위해 신용평가기관들의 주요 외국평가기관과의 제휴 각행 특성에 맞는 종합리스크 관리시스템 도입 업종별 편중도를 낮추기 위한 대출 포트폴리오의 재구성 등이 필요하다고 지적했다.

주무당국인 금융감독원은 바젤위원회의 방안이 곧바로 전환하기는 어려울 것으로 보고 있다. 금감원 관계자는 『바젤위원회의 이번 결정은 세번째 BIS비율 개선안에 해당된다』고 풀이했다. 88년부터 적용된 신용리스크 중심의 BIS비율 산정기준과 미국·유럽국가들이 지난해부터 도입하기 시작한 신BIS비율에 이은 3번째 기준이라는 것. 이 관계자는 『우리나라는 2번째 단계인 신BIS비율을 먼저 도입하는게 우선』이라고 말했다. 금감원은 바젤위원회가 제시한 방안에 대해서는 내년 3월까지 우리의 입장을 전달할 방침이다./권홍우 기자 [e-mail]