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[바젤2-신용은 생명] 해외추진현황 日·캐나다·EU 올해 전면 시행 서정명 기자 vicsjm@sed.co.kr 해외의 경우 일률적으로 바젤2(신BIS협약)를 도입, 시행하는 게 아니라 나라마다 시기 및 적용방법에서 차이를 보이고 있다. 일본과 캐나다의 경우 이미 올해부터 모든 은행을 대상으로 예외 없이 시행하고 있지만 미국은 바젤2 도입에 다소 미온적인 입장이다. ◇미국, 은행간 형평성 문제로 연기=당초 바젤 회원국은 신용리스크 부문의 위험가중치를 적용하는 방법에 있어 표준방법과 기본내부등급법은 올해까지, 고급내부등급법은 오는 2008년까지 적용한다는 계획이었지만 성사되지 못했다. 하지만 바젤2 도입에 소극적인 미국을 비롯해 모든 국가들이 내년 1월부터는 바젤2 도입에 돌입한다는 원칙론에 대해서는 이견이 없는 상태다. 미국은 대형 투자은행의 반발로 바젤2 도입에 차질을 빚고 있다. 씨티그룹ㆍJP모건 등 대형 투자은행들이 “계량 영향평가의 데이터 신뢰성이 부족하고 은행간 편차가 심한데다 대형 은행에 대해서는 고급내부등급법을 의무적으로 도입하는 것은 형평성에 문제가 있다”며 반발하고 있다. 지난 3월 벤 버냉키 연방준비제도이사회(FRB) 의장이 상원 금융위원회 증언에서 “바젤2 협약을 준수하기 위해 좀더 시간이 필요하다”고 언급한 것은 이 같은 현실을 반영한 것이다. 미국은 2008년 1월부터 바젤2를 적용할 방침이었지만 내부 반발로 도입시점을 2009년으로 연기했다. 미국의 경우 총자산 2,500억달러 또는 외화자산 100억달러 이상의 은행은 의무적으로 바젤2를 적용해야 하며 나머지 은행은 선택적으로 도입이 가능하다. 또 대형 은행은 반드시 고급내부등급법을 적용해야 하며 나머지 은행은 표준방법을 적용할 수 있도록 했다. ◇유럽연합과 일본은 적극적=바젤2 도입에 가장 적극적인 국가는 유럽연합(EU)과 일본이다. EU는 모든 은행에 대해 예외 없이 올해부터 바젤2를 적용했으며 2009년부터는 가장 엄격한 기준인 고급내부등급법을 도입하기로 했다. 다만 리스크 측정방법은 은행이 자율적으로 결정하도록 했다. 은행의 자율성을 최대한 살려주면서도 엄격한 적용기준을 병행해 객관성을 높인다는 전략이다. 일본 역시 EU와 마찬가지로 모든 은행에 대해 3월 말부터 바젤2 기준을 적용하고 있으며 내년 3월 말부터는 고급내부등급법을 적용하기로 했다. 일본은 일본은행(BOJ)이 금융청(FSA)에 리스크 전문인력과 통계 전문가들을 파견해 기술적인 지원을 하고 있으며 실행업무 인원만도 400명을 넘는다. 3월 말 현재 기본내부등급법 승인을 신청한 은행은 12개이며 신탁은행ㆍ협동조합을 포함해 1,800개의 은행들은 표준방법을 적용하고 있다. 일본의 3대 은행인 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG), 스미토모미쓰이파이낸셜그룹(SMFG), 미즈호파이낸셜그룹 등도 올 3월말부터 기본내부등급법을 적용하고 있다. 독일은 2007년과 2008년 두 단계로 나눠 바젤2 도입을 추진 중이다. 신용리스크 부문의 경우 올해에는 표준방법과 기본내부등급법을 적용하고 내년부터는 고급내부등급법을 적용할 계획이다. 바젤2 협약을 준비하는 감독당국의 인력현황에서는 나라마다 다소 차이가 있다. 우리나라 금융감독원의 경우 15명가량이 바젤2 업무를 담당하고 있지만 미국의 뉴욕연방준비제도이사회는 35명, 독일 도이체방크는 35명, 영국 금융감독청(FSA)은 50명이 업무를 맡고 있다. 입력시간 : 2007/11/14 18:23
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