과기원,파생금융상품 분석시스템 개발

◎선물­옵션 수익·위험성 등 투자전략 제공한국과학기술원(원장 윤덕룡)은 23일 테크노경영대학원 허순녕교수팀이 최근 (주)시너지컨설팅그룹과 공동으로 객체지향기법을 이용하여 선물이나 옵션의 거래에서 각종 투자전략과 위험을 분석해주는 지능형 의사결정지원시스템을 개발했다고 밝혔다.

이 시스템은 선물이나 옵션같은 파생 금융상품을 이론적으로 뒷받침하는 다양한 금융공학 모델을 체계적으로 관리하고 상황 변화에 유연하게 대처할 수 있도록 새로운 모델을 쉽게 추가할 수 있다.

또 표계산 인터페이스를 기반으로 한 통합 포트폴리오 관리부분은 수익·위험 현황을 실시간으로 보여주고, 각종 시나리오를 설정하여 시장 변화에 능동적으로 대처할 수 있으며, 현재 또는 예상 상황에서 최적의 투자전략을 제시한다.

금융소프트웨어로는 처음으로 국산 신기술(KT마크)로 인정받은 이 시스템은 현재 한국산업은행 외자 딜링시스템 개발에 적용되고 있는데, 허교수팀은 앞으로 국제 금융상품을 포함하고 위험관리기능까지 갖춘 시스템으로 기능을 확장할 계획이다.<허두영 기자>