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대신증권은 시장 상황과 연관성이 적으면서 일정 수익을 낼 수 있는 절대수익형 상품인 '포르테알파30 증권투자신탁[채권혼합]'을 판매하고 있다.
이 펀드는 주가지수가 일정 범위에서 움직이면 금융공학 공식을 이용해 분할매수와 매도 전략을 써 은행 정기예금 금리 플러스 알파 수익률을 추구하는 상품이다. 주식의 최대 편입비중이 30%이기 때문에 주가 변동에 따른 리스크 관리를 효과적으로 추구하는 것이 장점이다. 설정 이후 9월 18일 기준 4.37%의 연환산 수익률을 기록하고 있다.
이 펀드는 펀드매니저의 주관을 최소화하고 금융공학모델과 다양한 알파운용전략을 활용하여 운용된다. 주가지수가 상승하면 주식을 매도해 수익을 확정시키고, 하락하면 주식 매수를 늘려 수익을 추구한다. 변동성 매매 전략과 통계적 차익거래, 공모주 투자 등 헤지펀드 유형의 운용전략도 사용한다.
이에 더해 주식 또는 장내 선물매매를 통해 달성한 이익에 대해서는 비과세 혜택이 주어져 다른 정기예금이나 주가연계증권(ELS)에 비해 유리하다. 가입 후 90일이 지나면 환매수수료 없이 출금이 자유롭다. 대신자산운용 퀀트운용본부에서 운용되며, 대신증권 전 영업점을 통해서 판매된다.
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