국민은행 미예상손실 측정·관리시스템 개발

국민은행 미예상손실 측정·관리시스템 개발은행의 미예상손실을 측정·관리할 수 있는 시스템이 개발됐다.

국민은행은 9일 국내 금융기관 최초로 대출·유가증권·파생상품 등 신융리스크에 노출된 자산의 신용리스크를 포트폴리오 차원에서 측정·관리하는 「CREDIT VAR」시스템을 개발했다고 밝혔다.

국민은행측은 이번에 개발된 시스템이 시장리스크의 측정지표인 VAR(VALUE AT RISK)개념을 신용리스크에 도입한 것으로 신용리스크 관리 범위를 예상손실에서 미예상손실로 확대했다는데 큰 의의가 있다고 설명했다.

은행의 미예상손실이란 여신 거래 및 회사채 등을 매입한 업체의 부도율 최대로 하고 회수율을 최소라고 가정했을때 은행이 입을 수 있는 손실을 의미한다.

기존 리스크 관리는 신용리스크 부문의 미예상손실은 반영하지 못해 자산위험도 측정에 한계가 있었다.

박태준기자[e-mail]

입력시간 2000/07/09 17:11

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