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SetSectionName(); 금감원 '파생상품 스트레스 테스트' 직접실시 검토 문승관 기자 skmoon@sed.co.kr ImageView('','GisaImgNum_1','default','260'); 최근 정치권 등에서 장외파생상품 스트레스 테스트의 결과왜곡 가능성에 대한 질타가 이어지면서 금융감독원이 테스트를 직접 실시하는 방안을 검토하고 있다. 12일 금융당국과 금융계에 따르면 금감원은 최근 13개 금융회사와 논의를 벌여 이들이 가정한 변수들과 편의성을 고려해 스트레스 테스트의 시나리오를 만든 뒤 이에 대한 시스템 구축과 직접 테스트를 할 수 있는 방안 마련에 착수했다. 지금까지 장외파생상품의 스트레스 테스트는 은행과 증권사 등 금융회사들이 자체적으로 시행해 금감원에 결과를 보고해왔다. 금감원은 테스트 결과가 왜곡될 수 있다는 지적에 따라 장외파생상품과 관련된 신뢰성 있는 데이터를 확보하기 위해 우선 74개 은행과 증권사를 대상으로 장외파생상품 스트레스 테스트를 진행하고 있다. 이번 테스트는 금융회사 자체적으로 실행하는 것으로 이달 말까지 결과를 금감원에 보고해야 한다. 아울러 금감원은 이번 스트레스 테스트 외에 사용된 데이터의 정확도를 별도로 조사하기로 했다. 이와 함께 글로벌 금융위기로 통화옵션 상품인 키코 피해 등이 발생하자 파생시장 감독 강화를 위해 파생상품 종합정보 시스템 구축을 추진하기로 했다. 이 시스템은 올해 말까지 구축할 계획이다. 금감원의 한 관계자는 “이번 테스트는 거래 상대방의 위험을 측정하는 것으로 테스트 실행 당사자의 위험을 측정하는 게 아니다”라며 “결과를 종합해 평균적인 수치를 얻고 시장 전체를 파악하기 위한 것”이라고 설명했다. 하지만 전문가들은 금감원이 파생상품 스트레스 테스트를 직접 실시하려면 시간적 여유가 필요할 것으로 보고 있다. 금융계의 한 관계자는 “수백 수천가지나 되는 파생상품을 테스트하려면 방대한 양의 데이터와 이를 처리할 수 있는 시스템 구축이 필수”라며 “금융회사별로 테스트 모형도 달라 이를 같은 기준으로 평가할 수 있는 기준을 마련하는 데도 상당한 시일이 필요할 것”이라고 말했다. 혼자 웃는 김대리~알고보니[2585+무선인터넷키]
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