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“금융 선진국이라는 미국도 아직 정치적 이해관계에 얽매여 ‘바젤 2’ 도입시기조차 정하지 못한 상태입니다. 한국이 새로운 국제적 자기자본규제 패러다임인 ‘바젤 2’를 성공적으로 정착시키면 국제적 위상이 한 단계 높아지는 계기가 될 것입니다.” 지난 10월 말 홍콩 금융감독국 수석 부총재에서 한국 금융감독원으로 영입된 윌리엄 라이백(62) 특별고문은 “한국의 은행들은 국내 시장 경쟁에서 벗어나 해외 시장에 적극적으로 진출할 필요가 있다”며 이같이 밝혔다. 라이백 고문은 미국 연방준비제도이사회(FRB) 국장 등을 거쳐 최근 4년간 홍콩 통화감독청에서 은행 시스템 개선을 이끌었고, 특히 올해 초 홍콩에서 성공적으로 바젤 2를 도입, 시행하는 작업을 지휘했다. 라이백 고문은 “바젤 2는 금융파생상품 발달 등 급변하는 국제금융환경에 맞춰 은행의 리스크 민감도를 높이는 한편 자본적정성을 정교하게 측정하기 위해 도입된 선진적인 국제 규준”이라며 “한국의 은행들이 신용대출 기법에서 질적으로 도약하는 촉매제 역할을 할 것”이라고 설명했다. 그는 “홍콩 은행들의 경우 국제금융중심지로서의 선도적 역할을 수행하기 위해 10개 은행이 자발적으로 ‘바젤 2 고급 등급법’을 채택, 시행 중”이라고 소개했다. 바젤 2 고급 등급법은 바젤 2 중에서도 부도율뿐 아니라 부도에 따른 손실률 등을 자체적으로 계산해 위험가중자산에 편입하는 것으로 우리나라는 내년 말부터 시행할 계획이다. 그는 미국이 바젤 2 시행을 주저하는 데 대해 안타까움을 감추지 못했다. 라이백 고문은 “숱한 은행이 산재한 미국의 경우 은행마다 업무역량과 이해관계가 달라 업계는 물론 금융당국 내에서도 의견이 분열돼 있다”며 “미국은 금융선진국에 걸맞지 않게 바젤 2에 대해 주도적인 입장을 취하지 못하고 있다”고 평가했다. 라이백 고문은 바젤 2가 신용도 낮은 중소기업에 악영향을 미칠 것이라는 우려에 대해 “바젤 2는 은행이 대출 고객의 신용위험도를 끌어안고 가자는 것으로 기업이 단기는 물론 중장기 자금조달 계획을 은행과 상시 협의하고 신용을 쌓는 노력을 기울인다면 돌파구를 찾을 수 있다”고 설명했다. 그는 또 “바젤 2가 은행의 경기 민감도를 확대시켜 경기침체기에 기업대출을 축소함으로써 경기에 더 큰 악영향을 줄 수 있다는 우려가 있다”며 “하지만 바젤 2는 대출시 정량적 판단뿐 아니라 은행 경영진의 정성적 판단도 강조하고 있기 때문에 큰 문제는 없을 것”이라고 전망했다. 라이백 고문은 “한국의 경우 바젤 2의 성공적인 정착과 함께 국제금융시장에서의 위상 강화도 필요하다”고 역설했다. 그는 이를 위해 “한국 금융회사들은 남들이 하는 것만 따라 할 게 아니라 소매금융, 투자은행(IB), 자산운용 등 특정 분야에 특화한 차별화 전략을 추구하는 한편 적극적으로 해외 시장에 진출해야 한다”고 강조했다. 라이백 고문은 “해외 시장 진출은 선진국이든 개도국이든 가릴 것 없이 자신이 속한 분야에서 경쟁력이 있다고 생각하는 지역으로 나가야 한다”고 조언했다. 라이백 고문은 지난달 취임하면서 “내년 초로 예정된 바젤 2 시행과 국내 금융기관 및 금융시장의 국제적 위상 강화에 주력하겠다”고 밝혔다.
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