은행권에 BIS 태풍/IMF,국제기준미달 은행 정리요구 불구

◎대부분 시은 「8%기준」 연내충족 어려워/후순위채 발행 모색·유가증권 처분등/자기자본 늘리기·위험자산 감축 비상은행권에 BIS(국제결제은행) 자기자본비율 태풍이 몰아닥치고 있다. 국제통화기금(IMF)측이 구제금융 지원조건으로 BIS기준 자기자본비율이 국제기준이하인 국내 금융기관의 정리를 요구하고 있지만 대부분 시중은행들이 국제기준인 8%의 자기자본비율을 충족시키기 어려울 것으로 예상되기 때문이다. 이 때문에 시중은행들은 후순위금융채 발행 등 자기자본 확충에 열을 올리는 한편 신규대출 억제, 기존대출 회수 등을 통한 자산감축에 나서고 있어 BIS 자기자본비율 태풍이 자금시장을 흔들리게 만들고 있다. 지난 6월말 현재 15개 시중은행의 평균 BIS기준 자기자본비율은 9.34%에 달했으나 주가 폭락과 환율 급등으로 대부분 시중은행의 BIS기준 자기자본비율이 8%이하로 떨어지고 있다. 현재 상황에서는 연말까지 자기자본비율 8%를 충족할 수 있는 은행으로 역설적으로 정부출자로 증자를 하게 된 제일은행이 유력할뿐 다른 대형은행들은 자신할 수 없는 실정이다.

▲원인=자기자본비율의 하락은 ▲환율급등으로 인한 대외위험자산의 증가 ▲증시폭락으로 인한 주식평가손 급증 ▲대기업부도로 인한 부실여신증가가 서로 맞물리면서 자기자본이 감소한 반면 위험자산은 크게 늘어났기 때문이다.

대형 시중은행의 경우 1조원가량 주식투자를 하고 있으나 연초대비 50%이상 평가손이 난 상태다. 또 주식평가손 충당금 적립율이 작년의 30%에서 50%로 높아지는데다 IMF는 이를 1백% 적립할 것을 요구하고 있다. 이에 따라 대부분 은행이 적자결산으로 인한 자기자본의 감소를 면키 어려운 상황이다.

환율은 지난 2개월사이에만 20%가량 절하됐다. 환율 상승으로 은행들이 보유하고 있는 외화자산이 늘어나 자기자본비율이 하락하게 된다. 대형 시중은행의 경우 10% 환율상승에 자기자본비율이 0.3%포인트가량 하락한다. 연말까지 환율상승폭이 30%에 달할 경우 은행당 1%포인트가량 자기자본비율이 하락한다는 얘기다.

▲대응책=자기자본비율을 높이기 위해서는 자기자본을 늘리거나 위험자산을 줄여야한다.

각 은행들은 증시상황을 감안할 때 증자는 현실적으로 불가능하다고 판단, 연내 3천억∼5천억원 규모의 후순위채 발행을 적극 모색하고 있다. 은행들은 지난 7월 금융자유화조치로 허용된 금융채를 5년만기 후순위채로 발행키로 하고 연기금이나 보험사들과 인수 협의를 벌이는 한편 최악의 경우 정부가 국공채 등 보유채권을 이용해 후순위채를 매수해 줄 것을 건의할 방침이다.

은행들은 또 국내외 자산감축에도 적극 나서, 외화자산의 경우 외화자금난이 시작된 지난 9월이후 유동화가 쉬운 유가증권은 모두 처분한 상태다.

은행들은 외화자산 감축과 함께 국내자산 감축에도 적극 나서 기업에 대한 대출의 경우 만기연장때 일정부분을 회수하고 있고 개인의 경우 일반 신규대출의 중단과 기존 대출금에 대해서도 금리인상 등을 통해 만기전 회수를 추진하고 있는 실정이다. 이와함께 부실여신규모를 줄이기 위해 기존의 대출금이나 카드대출중 연체가 있는 여신에 대해서는 연말까지 전액 회수한다는 방침아래 총력을 기울이고 있다.<이형주 기자>

BIS기준 자기자본비율이란=BIS산하 은행규제감독위원회(일명 바젤위원회)는 지난 88년7월 은행자기자본비율 산출의 국제적 통일기준을 제정하고 회원은행들은 동 비율을 8%이상 의무적으로 유지하도록 하고 비회원국에도 동 기준을 채택하도록 권고했다. BIS 자기자본비율은 위험가중치를 반영, 계산한 자산규모대비 자기자본비율을 의미한다. 이 비율을 8%이상 유지하지 못할 경우 대외신인도 하락으로 국제금융업무에 막대한 지장을 받게 된다.