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은행권이 오는 2007년 말 시행을 앞둔 ‘바젤Ⅱ 신용리스크 위험가중자산 및 신BIS비율 산출시스템’(이하 바젤Ⅱ 시스템) 가동을 본격화하고 있다. 금융권에서는 바젤Ⅱ 시스템이 도입되면 금융기관의 신용관리가 강화되면서 자금사정이 어려운 개인과 중소기업 등의 자금난이 가중될 것으로 우려하고 있다. 은행들이 리스크 관리를 강화하기 때문에 신용도에 따라 금리 차별화가 심화되고, 이에 고객들이 신용도 관리를 강화해야 한다. 기업은행은 지난해부터 운영리스크관리시스템과 신용리스크시스템을 구축한 데 이어 11일 신용평가시스템ㆍ담보관리시스템ㆍ사후관리시스템 등 14개 기반시스템을 개선한 바젤2시스템을 가동했다. 기업은행은 영업현장에서 안심하고 마케팅 활동에 전념할 수 있도록 손실사건 발생요인을 점검할 수 있는 ‘운영위험지표개발’에 역점을 뒀다고 밝혔다. 기업은행의 한 관계자는 “이번 바젤Ⅱ시스템 전면 가동으로 여신승인 및 대출금리 결정, 예상손실 기준의 여신운용 등에 있어 한 단계 업그레이드된 리스크관리가 가능해졌다”고 설명했다. 국민은행은 지난해 6월 시장리스크 내부모형을 개발해 지난 2월부터 바젤Ⅱ시스템 가동에 들어갔다. 특히 국민은행은 신용리스크 측정방법으로 다른 금융기관들이 표준방법 사용을 추진하고 있는 것과 달리 이미 가동에 들어간 시스템에 ‘고급 내부등급법’을 적용했다. 국민은행의 한 관계자는 “바젤Ⅱ시스템이 가동되면서 신BIS비율 산출관련 소요 자기자본의 절감과 여신프로세스 개선, 데이터 통합관리 등에 대해 효율적 관리가 이뤄지고 있다”고 말했다.
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