[미 금리인상] 은행 충당금 쇼크 대비… 대기업 여신 등 보수적 운용

금융권 리스크관리 비상

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 9년 만에 전격적인 금리인상을 단행하면서 국내 금융권의 리스크 관리에도 비상등이 커졌다. 단기적으로는 큰 충격이 없을 것으로 보이지만 미국의 금리인상이 신흥국의 위기나 기업의 위기로 전이될 경우 금융권에도 예상치 못한 손실이 발생할 수 있기 때문이다. 금융권은 금리인상 그 자체보다는 금리인상이 가져올 산업계의 파장에 초점을 맞춰 리스크 관리 시스템을 강화하고 있다. 대기업 여신 등에 있어서도 최대한 보수적인 자세를 유지한다는 방침이다.

17일 금융권에 따르면 국내 은행들은 이날 유관부서 협의체 등을 통해 미 금리인상 파장을 면밀히 분석했다. 일단 시장 금리는 이미 미국 금리인상이 선반영되고 있던 상황이고 한국은행의 기준금리 인상까지는 시간이 남아 있어 큰 변화는 없을 것이라는 관측이 우세하다.

은행연합회에 따르면 주택담보대출 변동금리에 연동되는 신규 취급 코픽스(COFIXㆍ자금조달비용지수)는 지난 10월부터 이미 오르기 시작했다. 금리인상 영향으로 은행채(AAA·1년만기) 월별단순평균금리가 10월 1.61%에서 1.72%로 오르는 등 은행의 조달비용이 높아지고 있기 때문이다. 이에 따라 한국은행의 기준금리 인상 없이도 은행의 대출금리는 꾸준한 상승세를 탈 것으로 전망된다. 고정금리대출 역시 금융채 금리인상과 가계부채 대책의 여파로 따라 인상이 불가피할 것으로 보인다.



대출금리 상승으로 바닥까지 추락한 은행의 예대마진(NIM)은 개선될 것으로 보이지만 보다 큰 문제는 대손충당금 쇼크에 대비해야 한다는 점이다. 경기침체에 금리인상이 겹치면서 올 하반기부터 부실기업 쇼크가 현실화할 것이라는 우려가 높아지고 있다. 금융권에 따르면 올 4·4분기에만 국내 은행들이 쌓아야 할 대손충당금이 2조원이 넘을 것이라는 관측이 나오고 있다. 은행들은 충당금을 충실히 쌓아 내년 리스크에 대비한다는 계획이지만 조선·해운업에 이어 추가로 다른 업종에서 부실 리스크가 불거질 경우 버텨내기 힘든 상황이 올 수 있다고 우려하고 있다./윤홍우기자 [e-mail]