기업은행, 신용리스크 고급 내부등급법 변경 승인

서울 을지로 기업은행 본점의 모습. /사진 제공=기업은행

IBK기업은행이 지난해 12월 31일 금융감독원으로부터 신용리스크 고급 내부 등급법 변경 승인을 받았다고 7일 밝혔.

고급 내부 등급법은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본 비율의 신용리스크 위험 가중 자산 산출 방법 중 가장 높은 등급이다.

기업은행은 고급 내부 등급법 변경 승인을 받기 위해 약 2년간 프로젝트를 수행했다. 변경승인에 따라 기업은행은 최근 부도고객의 회수율 추세와 구조조정, 외부매각 등 변화된 여신 사후관리 상황, 감독 규제 방향 등을 종합적으로 반영해 부도 시 손실률(LGD)과 부도 시 익스포저(EAD)를 산출한다. 변경된 내용은 4·4분기 BIS자본비율 산출 시부터 적용한다.



기업은행 관계자는 “은행의 위기관리 능력이 화두로 떠오른 가운데 이번 변경승인으로 더욱 정교한 신용리스크 측정이 가능해졌다”며, “BIS자본비율의 안정성과 신뢰도 제고에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

/이태규기자 [e-mail]