한국투자신탁운용이 27일 ‘한국투자OCIO알아서펀드’를 출시했다고 밝혔다. 이 펀드는 외부의 자산 운용자가 자산 보유자의 자금을 위탁받아 자산 운용 업무 전부 또는 일부를 대신해주는 외부위탁최고투자책임자(OCIO) 개념을 퇴직연금 DB형 적립금 운용에 접목했다.
기업들의 퇴직연금 부채와 관련한 요소들을 이용해 향후 예상되는 평균적인 퇴직 부채 증가율을 산출해 DB 적립금의 운용 목표로 설정한다. 한투운용은 금리 위험 관리를 위해 ‘인컴 추구 포트폴리오(ISP)’와 부채 증가율 관리를 위한 ‘수익 추구 포트폴리오(RSP)’를 조합해 기대 수익률은 부채 증가율보다 높으면서 변동성은 낮은 최적의 포트폴리오를 구성한다.
오원석 한국투자신탁운용 연금담당은 “앞으로 5년간 퇴직 부채 예상 증가율이라는 명확한 운용 목표와 체계적인 운용 프로세스로 변동성 대비 수익률을 안정적으로 관리하는 DB형 퇴직연금 특화 상품”이라고 설명했다. 한국투자신탁운용은 이 펀드에 가입하는 기업에 대형 기금 수준의 OCIO 서비스를 제공할 예정이다. 연간 총보수는 퇴직연금 DB 전용 클래스인 ‘C-R2’ 기준 0.395%며 선취 판매 수수료와 환매 수수료는 없다. 한국투자증권을 통해 가입 가능하다.
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
