국민연금이 지난해 -8.28%의 최악의 수익률을 기록해 3년 평균 수익률이 10%에서 3.67%로 쪼그라든 가운데 수익률 제고를 위해 자산 배분 경험이 있는 최고의 민간 전문가를 영입하고, 대체투자 확대를 위해 실리콘밸리가 있는 미국 샌프란시스코에 해외사무소를 설치를 추진한다. 지난해 기금 수익률 감소에 따라 내년 운용직의 성과급 지급률은 전년 대비 16.6%포인트 감소한 51.1%로 결정됐지만, 우수한 기금 운용역을 유지하기 위해 대우도 합리화하기로 했다.
기금운용위는 23일 서울 정부서울청사에서 연 2023년도 제3차 국민연금 기금운용위원회를 열고 이 같이 의결했다고 밝혔다.
지난 3월 윤석열 대통령이 이례적으로 기금 운용 수익률을 높이기 위한 특단의 대책을 주문한 이후 열린 이번 회의에서 국민연금은 우선 전략적 자산 배분의 중요성을 감안해 국내·외 주요 연기금 등에서 경험이 있는 최고 수준의 민간 전문가를 영입하기로 결정했다.
그간 국민연금은 기금 규모가 커지면서 운용 인력 확대의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 올해 3월 말 기준 국민연금의 기금 규모는 935조 1550억 원에 달한다. 현재 국민연금의 1인당 운용 규모는 약 2조 원 수준으로 캐나다(0.3조 원), 네덜란드(0.7조 원) 등 주요 글로벌 연기금과 비교해 과도하게 많다는 평가다.
이에 따라 연금은 미국 샌프란시스코를 비롯해 해외 금융중심지에 사무소를 적극 설치하고, 현지 전문 인력 확보에 나선다. 국민연금은 현재 뉴욕, 런던 싱가포르 3곳에 해외사무소를 두고 있다. 그러나 국민연금보다 기금규모가 적은 해외 연기금도 △캐나다 CPPI(8곳) △노르웨이 GPFG(4곳) △네덜란드 ABP(6곳) 등 국민연금보다 많은 해외 투자 거점을 두고 있다. 국민연금은 샌프란시스코 이외에도 새로운 투자 기회를 발굴하기 위해 신흥성장국에 해외사무소를 설치할 계획이다.
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그럼에도 내년 기금운용본부 성과급이 전년 대비 16.6%포인트 줄어들면서 인력 이탈의 우려는 여전하다. 2020년 국민연금은 기금운용수익률이 9.70%를 기록하면서 72조 1000억 원의 수익금을 벌었다. 그 결과 운용역은 기본급 대비 86.7%의 성과급인 1인당 평균 7495만 원을 수령했다.
이후 2021년 국민연금은 10.77%의 두 자릿수 수익률을 기록했으나 성과급 지급률은 기준인 벤치마크가 높아지면서 67.7%로 19%포인트 줄었다. 여기에 지난해 최악의 손실을 기록하면서 올해 또다시 성과급 지급률이 급감했다.
국민연금 기금운용본부의 성과급은 △목표성과급 60% △조직성과급 20% △장기성과급 20% 등으로 구성된다. 성과급 전체 규모를 좌우하는 목표성과급은 운용본부 전체 목표 달성에 대한 보상으로 최근 3년간 자산별로 기준 수익률인 벤치마크 대비 초과 수익률을 정량 평가해 산정한다.
최근 기금운용위원회 산하 위험관리·성과보상전문위원회는 운용역 성과보상 체계의 최소 기준을 완화하는 개편안을 논의할 예정이었으나, 이마저도 내부 의견 불일치로 무산됐다.
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