KB국민은행이 올해부터 상대적으로 신용등급이 높고 담보가 확실한 대출을 취급하는 영업점을 평가에서 우대한다. 자사주 소각 같은 주주 환원 정책을 위해서는 자본비율이 높아야 하는 만큼 위험자산 취급을 최대한 줄이겠다는 의도다.
11일 금융계에 따르면 KB국민은행은 올해 지점 평가 항목(KPI)에 신규 지표인 위험가중자산대비이익률(RoRWA)을 도입했다.
은행은 대출의 성격과 내용에 따라 위험가중치를 따로 부여한다. 신용대출이 담보대출보다 가중치가 높은 식이다. RoRWA는 위험가중자산을 수익률로 나눈 것으로 같은 규모의 이익을 냈을 때 고위험 자산이 적을수록 좋은 점수를 받게 된다.
이는 KB금융(105560)지주가 올해부터 보통주자본비율(CET1)과 연계한 주주 환원 정책을 시행하면서 본격적으로 위험자산 관리에 나선 것으로 풀이된다. KB금융은 지난해 10월 CET1 13%를 초과하는 잉여 자본을 주주 환원 재원으로 삼겠다는 밸류업 방안을 발표한 바 있다. 위험자산을 줄이면 자본비율이 개선되는 효과가 있다. 시중은행의 한 관계자는 “RoRWA는 기본적으로 CET1과 비슷한 구조”라며 “자산 및 이익 성장 위주의 평가 방식에서 우량 자산 위주의 성장 전략을 강화하는 것으로 보인다”고 설명했다.
올해 경기 침체로 대출 부실이 늘어날 수 있다는 점도 평가 항목을 바꾼 이유 가운데 하나다. 한국은행은 올해 성장률 전망치를 1.6~1.7%로 제시했다. 투자은행(IB)에서는 1.3% 안팎까지 하락할 수 있다는 예측도 나온다.
다른 주요 시중은행도 건전성 관리를 강화하며 대출 성장보다는 위험 관리에 힘을 쏟고 있다. 신한은행은 평가지표에 배분자본대비이익률(ROC)을 도입해 위험자산 관리를 강화할 방침이다. 하나은행과 우리은행도 올해 중소기업 대출 문턱을 높여 건전성을 강화하겠다는 계획을 세웠다. 이들 역시 지주 차원에서 자본비율 제고를 주요 목표로 삼고 있다.
일각에서는 대출 관리 기조 탓에 중소기업과 신성장 기업, 저신용자 등에 대한 대출에 영향을 주는 것 아니냐는 우려도 나온다. 은행권의 고위 관계자는 “내수 불확실성이 높아지고 은행 건전성 관리가 중요 목표로 떠오르면서 중소기업 대출도 보수적으로 취급하게 될 것”이라며 “장기적으로 기업 대출 심사 역량을 강화해 건실한 중소기업을 골라내는 능력을 키울 필요가 있다”고 말했다.
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