160여개의 국내 주식형 상장지수펀드(ETF)가 순자산가치(iNAV) 산출 오류로 실제 가치 대비 비싼 가격에 팔리는 일이 발생했다. 국내 자산운용사들은 정확한 피해 규모 파악에 나선 한편 펀드 사무관리사인 한국펀드파트너스(옛 미래에셋펀드파트너스)는 피해 보상 논의를 진행한다는 방침이다.
28일 한국거래소에 따르면 ‘TIGER 은행고배당플러스TOP10', ‘PLUS 고배당주’, 'RISE 우량업종대표주 등 164개 ETF는 이날 공시를 통해 자산구성내역(PDF) 내 종목 정보 오류가 발생했다고 밝혔다.
해당 ETF들은 PDF 내 종목 수량 오류로 실시간 추정 iNAV가 부풀려진 탓에 일정 시간 실제 가치 대비 비싼 가격으로 판매됐다. 실제 이날 TIGER 은행고배당플러스TOP10은 장중 괴리율이 -1.31%까지 벌어졌다. iNAV가 실제 가치보다 1.08% 더 높게 잡혔다는 사실을 파악한 LP(유동성공급자)가 낮게 호가를 대면서 괴리율이 상승했다.
ETF 괴리율은 ETF의 시장 가격과 실제 가치간 차이를 의미한다. 괴리율이 양수일 경우 ETF가 실제 가치 대비 더 높은 가격에 판매되고 있다는 뜻이다. 보통 괴리율이 -1%~1% 사이에 있을 경우 iNAV와 시장 가격이 별 차이가 없다고 해석한다. 이날 오류로 괴리율이 1% 넘게 치솟은 탓에 이때 거래를 한 투자자들은 실제 가치보다 약 1% 비싼 값을 주고 해당 ETF를 산 것으로 파악된다.
이날 오류는 해당 ETF의 사무관리사인 한국펀드파트너스가 배당을 중복으로 계산하면서 배당금이 과다하게 책정됐기 때문이다. 관계자는 “시스템 정비 과정에서 금융·고배당 ETF 내 종목 배당금이 중복으로 계산되는 오류가 발생했다”며 “오후 문제를 바로 잡은 뒤에는 iNAV가 다시 정상적으로 돌아왔다”고 밝혔다. 한국펀드파트너스가 현재 기준가 산출을 담당하는 운용사는 미래에셋자산운용, KB자산운용, 한화자산운용 등이 있다.
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