170개 상장지수펀드(ETF)의 순자산가치(iNAV) 산출 오류 사태가 일어난 지 불과 1거래일 만에 ETF iNAV 정보 산출 과정에서 또다시 문제가 발생했다.
31일 한국거래소 따르면 삼성자산운용은 이날 오전 10시 56분경 잔존만기 1년 미만 국고채와 통안채 등에 투자하는 ‘KODEX’ 단기채권'의 실시간 추정순자산가치 산출 과정에서 오류가 발생했다고 공시했다.
장중 코스콤이 지수 사업자인 에프앤가이드로부터 국내 채권 데이터를 받을 때 일부 오류가 발생하며 괴리율이 뛰었다는 설명이다. 해당 ETF의 괴리율은 오전 한때 -5.39%까지 확대됐다.
삼성운용 관계자는 “문제 발생 이후 10분도 안 돼 담당 매니저가 문제 발생을 인지했다”며 “빠른 대처 덕 문제 발생 7분 만에 자체 계산한 iNAV를 제시해 7분 만에 호가 문제를 해결했다"고 설명했다.
해당 ETF는 10시 41분 오류 발생 공시 이후 약 1시간 뒤인 오전 11시 39분부터 데이터 업체의 오류가 해소되며 실시간 추정기준가가 정상적으로 산출됐다.
최근 들어 연달아 ETF iNAV 산출 오류가 발생하고 있다. 지난 28일에는 한국펀드파트너스가 배당금을 중복으로 계산한 탓에 11개 운용사의 170개 ETF에서 iNAV가 실제 가치보다 더 높게 형성되는 일이 발생했었다. 이날 오류 탓에 일부 투자자들은 해당 ETF를 실제 가치보다 약 1% 비싸게 주고 샀다.
한국펀드파트너스에 따르면 현재까지 집계한 해당 오류로 인한 피해 규모는 2억 원대이다. 업계에 따르면 금융감독원도 사실관계 파악에 나서는 한편 사태를 예의주시하는 중이다.
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