AI 기반으로 기업 부실률 사전에 예측한다

기보, AI 기반 리스크평가모형 개발

금융기관 최초 기업 리스크평가에 도입

인공지능(AI)을 기반으로 기업의 부실률을 사전에 예측하는 시스템이 국내 첫 적용된다.

기술보증기금은 AI 기반 리스크평가모형을 개발, 올해부터 기업평가에 적용한다고 3일 밝혔다. 리스크평가모형은 기업의 부실율을 사전에 예측, 관리함으로써 금융기관의 재무건전성을 유지하기 위한 대표적 방법이다.

기보는 지난해 4월부터 ‘딥러닝 기반 리스크평가모형’개발에 착수해 금융기관 최초로 기업 리스크평가업무에 AI를 적용하게 됐다.

이번 평가모형은 수년에 걸친 재무정보와 기업 및 대표자의 금융거래정보 등 다양한 부문의 빅데이터를 반영해 기보의 자산건전성 제고에 기여할 것으로 기대된다.

특히 기보의 AI 모형은 ‘합성곱 신경망’이라는 딥러닝 기법으로 개발돼 기존 방법론 대비 2배 이상 데이터 확장이 가능한 것으로 평가된다. 기보는 거래 기업 약 15만개 업체를 대상으로 성능 분석한 결과 기존 방법론 대비 약 13%의 성능 향상을 기록했다고 밝혔다.



국내에서도 AI 기반의 리스크평가모형을 개발하려는 시도는 있었으나, 기존 머신러닝 방법론들은 많은 양의 학습 데이터 및 학습 시간이 소요된다는 한계가 있었다. 그러나 최근 ‘GPU:3D그래픽 연산 전용 프로세서’ 기술의 발전 및 다양한 분석 툴의 출시 등 기술적 환경이 뒷받침됨에 따라 AI 기반의 리스크 평가모형을 개발할 수 있게 됐다는 게 기보 측의 설명이다. 기보는 업계 최초로 딥러닝 기법을 리스크평가모형에 적용하게 된 것을 계기로 기존 리스크평가모형과 병행해 사용할 예정이며, 안정성 검토 후 전면 적용할 예정이다.

기보 관계자는 “AI 기반 리스크평가모형으로 중소기업의 옥석을 가리는데 적극 활용할 것이며, 또한 새로운 유형의 부실패턴 분석을 통해 선제적으로 기업부실에 대응하겠다”고 말했다.

/정민정기자 [e-mail]