금감원·한국은행, 글로벌 스트레스 테스트 실시

BCBS·FSB 주관 은행에 대한 글로벌 스트레스 테스트에 공동 참여

금융감독원은 한국은행과 ‘글로벌 스트레스 테스트(GST)’에 참여한다고 24일 밝혔다.

GST는 바젤은행감독위원회(BCBS1)와 금융안정위원회(FSB2)가 주관하며, 위기 시나리오에 따라 국가별 은행의 자본비율 변동과 국가 간 전염효과를 통일된 기준으로 측정하고 스트레스 테스트 방법론 및 결과를 비교·평가한다. GST는 전 세계 감독당국·중앙은행이 공통된 위기 시나리오에 따라 자국 은행의 건전성을 비교 분석하는 첫 시도다.

BCBS 회원인 금감원과 한은은 국내 은행의 건전성을 국제적 감독 기준에 맞춰 점검하는데 협력하기로 합의하고, 공동으로 스트레스 테스트를 할 예정이다.



BCBS·FSB는 GST에 필요한 향후 3년간 국가별 거시경제변수 시나리오와 테스트 실시기준을 제공할 계획이다.

각 참여 국가는 BCBS·FSB가 제공한 시나리오를 바탕으로 각국이 보유한 스트레스 테스트 모형에 적용해 은행의 자본 적정성 영향을 분석할 예정이다. GST에서는 국내 금융회사가 보유한 해외 익스포저에 대한 손실을 추정하고, 금융회사 간 부실 전염 효과를 해외 금융회사까지 확대해 분석할 수 있을 것으로 금융당국은 보고 있다.

금감원은 “금감원과 한은은 GST 참여를 통해 금융감독 분야의 주요 선진국과 상호교류·협력 증진을 도모하고 글로벌 은행 스트레스 테스트 결과와 비교 평가를 통해 스트레스 테스트 모형의 고도화 및 금융안정성 평가 방법의 발전 계기로 활용할 계획”이라고 말했다.